Oι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι εύρωστες κεφαλαιακά και διαθέτουν ικανοποιητική ρευστότητα, καθώς και αυξημένη κερδοφορία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εποπτικού ελέγχου για το 2022, που δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο η ΕΚΤ εκφράζει την ανησυχία της, καθώς τα ευρήματα που έχει στη διάθεσή της ανέδειξαν προβλήματα στην εσωτερική διακυβέρνηση των τραπεζών. Η σχετική διαδικασία ελέγχου διενεργήθηκε ενώ επιδεινώνονταν οι οικονομικές συνθήκες και η κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η άνοδος των επιτοκίων, όμως, οδήγησε σε βελτίωση της κερδοφορίας και της παραγωγής κεφαλαίου. Κατά μέσο όρο οι τράπεζες διατήρησαν εύρωστες θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας. Στη συντριπτική τους πλειονότητα διατηρούν περισσότερα κεφάλαια από αυτά που υπαγορεύουν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως διαμορφώθηκαν μετά τον προηγούμενο κύκλο εποπτικού ελέγχου. Οι βαθμολογίες παρέμειναν σε γενικές γραμμές συνολικά αμετάβλητες.
Ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Αντρέα Ενρία, δήλωσε ότι οι τράπεζες έχουν αντεπεξέλθει στις οικονομικές επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, χάρη στις ισχυρές θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας, στην αύξηση της κερδοφορίας τους και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Η άσκηση είχε ως αποτέλεσμα να ζητηθεί από 24 τράπεζες να αυξήσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς δεν κάλυπταν τις απαιτήσεις της ΕΚΤ. Η συνολική υστέρηση κεφαλαίου όσον αφορά τις προβλέψεις για τα κόκκινα δάνεια ανήλθε σε 7 μονάδες βάσης των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού στο τέλος του κύκλου της άσκησης. Οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν ενεργά αυτές τις ελλείψεις θα μπορέσουν να μειώσουν γρήγορα αυτή τη νέα προσαύξηση εντός του 2023, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν την επόμενη αξιολόγηση.
Εξάλλου για πρώτη φορά η ΕΚΤ αξιολόγησε τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης στο πλαίσιο της SREP. Στόχος της ήταν να εντοπιστούν οι τράπεζες που χρειάζεται να εφαρμόσουν μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, η ΕΚΤ εξέδωσε μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα για τέσσερις τράπεζες.
Για την προσεχή περίοδο οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και κατευθύνσεις έχουν αυξηθεί, κατά μέσον όρο, σε 15% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, από 14,7% στον προηγούμενο κύκλο της SREP.
Το μέσο ύψος των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και κατευθύνσεων όσον αφορά τον βασικό κεφαλαιακό δείκτη CET1 αυξήθηκε σε περίπου 10,7% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, από 10,4% το 2022. Στο τέλος του γ΄ τριμήνου 2022, το μέσο ύψος του CET1 που διακρατούνταν από σημαντικά ιδρύματα ανήλθε συνολικά σε 14,7% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.
Εν κατακλείδι, η μέση συνολική βαθμολογία SREP το 2022 παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη, καθώς το 92% των υπό εξέταση τραπεζών έλαβε την ίδια συνολική βαθμολογία SREP όπως και το 2021. Η βαθμολογία του υπόλοιπου 8% των τραπεζών επιδεινώθηκε. Ωστόσο, προβλήματα προέκυψαν στη λεγόμενη εσωτερική διακυβέρνηση των τραπεζών, καθώς, όπως αναφέρει η ΕΚΤ, «τα σχετικά ευρήματα ενέπνευσαν ανησυχία για την αποτελεσματικότητα και τη σύνθεση των διοικητικών οργάνων, τη συλλογική καταλληλότητά τους και τα καθήκοντα επίβλεψης που τους έχουν ανατεθεί.
Η ΕΚΤ διαπίστωσε επίσης ότι πολλές τράπεζες δεν διέθεταν επαρκείς πόρους σε όλες τις λειτουργίες ελέγχου τους, όπως στη διαχείριση κινδύνων, συμμόρφωση και εσωτερική επιθεώρηση. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επίσης οδηγήσει σε αύξηση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα – τον κυβερνοχώρο, ωθώντας τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις ανεπάρκειες που παρουσιάζονται στις οικείες ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης εργασιών και στα οικεία πλαίσια για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την ανθεκτικότητα σε κυβερνοαπειλές.