ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσδοκίες και προβληματισμοί στις τράπεζες από την εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας II

Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποίησε για τις επιπτώσεις της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων της Βασιλείας II στο τραπεζικό σύστημα, παρουσίασε η Ernst & Υoung.

Σκοπός της έρευνας ήταν η μέτρηση του βαθμού ετοιμότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με τις απαιτήσεις της Επιτροπής Βασιλείας (Basel II Accord) και ο εντοπισμός των κυριότερων θεμάτων και προβληματισμών, που αφορούν στην εφαρμογή τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών 309 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων -εκ των οποίων τα 142 αφορούσαν πιστωτικά ιδρύματα με πλήρη δραστηριοποίηση.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ernst & Young, το 26% των ερωτηθέντων εκφράζει την πεποίθηση ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ήδη έχει ανακοινωθεί, ενώ το 54% είναι σχεδόν βέβαιο. Οι σχετικές απαντήσεις προέρχονται κυρίως από πιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης. Το αντίστοιχο ποσοστό, που αφορά στην παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα, ανέρχεται σε 16% και προέρχεται κυρίως από πιστωτικά ιδρύματα της Β. Αμερικής και της Ασίας.

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια και ανταγωνιστικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τo 50% των πιστωτικών ιδρυμάτων θεωρεί ότι η Βασιλεία ΙΙ θα ενεργήσει καταλυτικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ενώ το 29% θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή. Ωστόσο το 40% εκφράζει αβεβαιότητα σχετικά με την επίπτωση της Βασιλείας ΙΙ στη διαμόρφωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Για το θέμα της μέθοδου υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, το 75% των πιστωτικών ιδρυμάτων δηλώνουν ότι πρόκειται να υιοθετήσουν τη Μέθοδο Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (εκ των οποίων το 30% στη θεμελιώδη και το 45% την εξελιγμένη μορφή της).

Αντίθετα, οι μικρότερες τράπεζες και τα μη τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, σε ποσοστό 25%, προσανατολίζονται στην υιοθέτηση της Τυποποιημένης Προσέγγισης.

Για τις επενδύσεις για θέματα διαχείρισης κινδύνων, οι τραπεζίτες θεωρούν ως ιδιαίτερα σημαντική την επίπτωση των απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙ. Σε ποσοστό 85%, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούν ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση των εν λόγω επενδύσεων την επόμενη τριετία, η οποία θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (40% αύξηση σε σχέση με τις επενδύσεις των δύο προηγούμενων ετών).

Σχετικά με τις κυριότερες ανησυχίες και προβληματισμούς από την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ, η έρευνα επισημαίνει:

– Αβεβαιότητα σχετικά με το ύψος των επενδύσεων Διαχείρισης Κινδύνων, που απαιτούνται για την υλοποίηση του πλαισίου της Επιτροπής Βασιλείας κατά την επόμενη τριετία.

– Ελλειψη επαρκών δεδομένων πιστοληπτικής αξιολόγησης.

– Ελλιπής ενημέρωση ανωτέρων στελεχών.

– Αβεβαιότητα σχετικά με την υποστήριξη και καθοδήγηση των τοπικών ρυθμιστικών αρχών.

Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ στην Ελλάδα, ο εταίρος της Ernst & Young, κύριος Θ. Ψαθάς επισημαίνει: «Οπως γίνεται αντιληπτό, αντίστοιχοι προβληματισμοί και ανησυχίες υφίστανται σε μεγάλους και μεσαίους τραπεζικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Ωστόσο διαφαίνεται ότι οι προθέσεις των εν λόγω οργανισμών είναι να υιοθετήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα».

Σημειώνεται ότι:

Το νέο πλαίσιο της Βασιλείας μεταξύ των άλλων:

– Εισάγει μια πιο ευαίσθητη στον κίνδυνο λογική, η οποία είναι σε συμφωνία με τις ισχύουσες πρακτικές της αγοράς.

– Προσφέρει περισσότερες δυνατότητες μέτρησης κεφαλαιακής επάρκειας.

– Θεσμοθετεί την απαίτηση διακράτησης κεφαλαίου έναντι λειτουργικού κινδύνου.

– Παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν μελλοντικές εξελίξεις στον χώρο της διαχείρισης κινδύνων.

– Παρέχει κίνητρα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων διαχείρισης κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων

– Περιορίζει την απόκλιση μεταξύ του εποπτικού κεφαλαίου και του οικονομικού κεφαλαίου.