Επανάληψη του stress test για τις ελληνικές τράπεζες, με αιχμή αυτή τη φορά τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια, σηματοδοτεί η έλευση στις 29 Αυγούστου στελεχών της Black Rock στο πλαίσιο του ελέγχου που της έχει ανατεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Την ίδια στιγμή, το τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας αρμόδιο για τα χρηματοοικονομικά βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, πραγματοποιώντας συναντήσεις με εκπροσώπους των τραπεζών και της Τραπέζης της Ελλάδος, προετοιμάζοντας το έδαφος για την έλευση του αρμόδιου τραπεζικού κλιμακίου στο τέλος Αυγούστου.
Ο έλεγχος της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των 18 ελληνικών τραπεζών θα περιλαμβάνει τα δάνεια τόσο των ιδιωτών όσο και τα επιχειρηματικά δάνεια, που συνολικά ανέρχονται στα 253,5 δισ. ευρώ και θα γίνει σε δύο φάσεις, κατηγοριοποιώντας τις τράπεζες σε δύο ομάδες.
Στην πρώτη ομάδα τραπεζών περιλαμβάνονται η Alpha Bank, η ΑΤΕbank, η Εθνική Τράπεζα, η Εμπορική τράπεζα, η Efg Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα αποτελέσματα του ελέγχου θα έχουν οριστικοποιηθεί έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσει η ομάδα των υπολοίπων τραπεζών προκειμένου ο έλεγχος να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
Η Black Rock θα αξιολογήσει με βάση τη δική της μεθοδολογία το επίπεδο των επισφαλειών των τραπεζών, την επάρκεια των προβλέψεων και τις ανάγκες για πρόσθετες προβλέψεις. Στη συνέχεια τα συμπεράσματα αυτά θα δοθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές με βάση των εκτιμώμενη κερδοφορία της προσεχούς τριετίας, προκειμένου να διαπιστώσει τις αντοχές των τραπεζών με βάση τα κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης που διαθέτουν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε ορισμένες τράπεζες υπάρχει διαφορά μεταξύ του επιπέδου των απαιτούμενων προβλέψεων και των υφιστάμενων κεφαλαίων, η Κεντρική Τράπεζα, θα τις υποχρεώσει σε ενίσχυση των κεφαλαίων τους, προσδιορίζοντας και το ακριβές ύψος της απαιτούμενης αύξησης.
Οπως παρατηρεί πρόσφατη μελέτη της Grant Thornton σε σχέση με την ποιότητα των χορηγήσεων των εισηγμένων τραπεζών για το 2010, την τελευταία τριετία το σύνολο των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και των δανείων σε απομείωση έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Η αύξηση των προβλέψεων κατά 23% οδήγησε ουσιαστικά σε ζημιογόνο αποτέλεσμα, ωστόσο δεν ήταν επαρκής για να βελτιώσει τον δείκτη προβλέψεις προς σύνολο μη εξυπηρετούμενων δανείων (δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών πλέον δάνεια σε απομείωση), ο οποίος κυμαίνεται στο 41,6%.
Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, στελέχη της Black Rock έδωσαν το περίγραμμα της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσουν, αξιολογώντας το δανειακό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών σε πρώτη φάση σε ορίζοντα τριετίας αλλά και σε σχέση με το συνολικό χρόνο ωρίμανσης ενός δανείου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για το μοντέλο που είχε χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση της Ιρλανδίας, υιοθετώντας ένα βασικό και ένα ακραίο σενάριο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες πέραν της γενικότερης μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί από τον διεθνή οίκο, η Black Rock προτίθεται να προχωρήσει και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, εξετάζοντας φάκελο προς φάκελο, περιπτώσεις μεσαίων ή μεγάλων επιχειρηματικών δανείων.
Σημειώνεται ότι το σύνολο των δανείων προς τις επιχειρήσεις ανήλθε στο τέλος εξαμήνου στα 121,3 δισ. ευρώ, με το εμπόριο να αποτελεί τη μεγαλύτερη κατηγορία επιχειρηματικών χορηγήσεων με 25,2 δισ. ευρώ. Ακολουθεί η βιομηχανία με υπόλοιπα ύψους 24,8 δισ. ευρώ, τα δάνεια προς λοιπές επιχειρήσεις με 19,8 δισ. ευρώ, η ναυτιλία με 16,9 δισ. ευρώ και ο τουρισμός με 7,2 δισ. ευρώ.
Τα δάνεια προς ιδιώτες ανέρχονται συνολικά σε 116,1 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 79,8 δισ. ευρώ είναι δάνεια για αγορά ή επισκευή κατοικίας, ενώ στα 36,3 δισ. ευρώ ανέρχονται τα καταναλωτικά δάνεια.